En général ce dont il faut se rappeler c'est qu'un sort est contré par les règles si toutes ses cibles sont devenues illégales à la résolution. Dans le cas contraire, si il reste au moins une cible légale, on va résoudre au mieux en ignorant les parties de l'effet qui concernent des cibles illégales.
Ici brasier calcinant a deux cibles : Le joueur et une créature qu'il contrôle.
Même si la créature disparait avant la résolution (ou devient inciblable etc ...), le joueur, lui, reste une cible légale.
Brasier va donc se résoudre et infliger 3 blessures à ce joueur.
Pour ta deuxième question, les cibles du sort sont choisies au lancement, impossible de les changer ensuite (à moins qu'un effet t'y autorise explicitement). Tu ne pourras donc pas choisir une autre créature si celle que tu avais ciblée au lancement a disparu (acquit le linceul, la protection ou autre) avant la résolution.